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Probabilités conditionnelles et variables aléatoires

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Cours complet

Contenu du cours

1. Probabilité conditionnelle

Soit et deux événements avec . La probabilité conditionnelle de sachant est le nombre . Elle mesure la probabilité de en se restreignant à l'univers où est réalisé. On en déduit la formule des probabilités composées : .

Exemple. Dans une urne, si et , alors .

2. Arbres pondérés

Un arbre pondéré représente une expérience à plusieurs étapes. Chaque branche porte une probabilité : à la première étape ce sont des probabilités simples, ensuite des probabilités conditionnelles. Règles : la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut ; la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités le long du chemin ; la probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins qui le réalisent.

3. Partition et formule des probabilités totales

Les événements forment une partition de l'univers s'ils sont deux à deux incompatibles et de réunion l'univers (avec ). Pour tout événement : . Le cas le plus fréquent utilise la partition : . Cette formule revient à additionner toutes les branches de l'arbre qui mènent à .

4. Probabilités conditionnelles inverses (formule de Bayes)

Lorsqu'on connaît et qu'on cherche la cause , on remonte l'arbre : , le dénominateur étant calculé par les probabilités totales. Exemple (test). Si de la population est malade, le test détecte des malades et donne de faux positifs, la probabilité d'être réellement malade sachant que le test est positif reste modeste, car les faux positifs sont nombreux.

5. Indépendance

Deux événements et sont indépendants lorsque . De façon équivalente, si : , c'est-à-dire que savoir que est réalisé ne change pas la probabilité de . Si et sont indépendants, alors et le sont aussi.

6. Variable aléatoire et loi de probabilité

Une variable aléatoire est une fonction qui associe à chaque issue de l'univers un nombre réel. Sa loi de probabilité donne, pour chaque valeur prise par , la probabilité . Ces probabilités vérifient et . On la présente souvent dans un tableau valeurs / probabilités.

7. Espérance, variance, écart-type

L'espérance est la valeur moyenne attendue de sur un grand nombre de répétitions. La variance mesure la dispersion autour de la moyenne. L'écart-type s'exprime dans la même unité que . Linéarité : et .

8. Schéma de Bernoulli et loi binomiale

Une épreuve de Bernoulli de paramètre n'a que deux issues : succès (probabilité ) et échec (probabilité ). Répéter fois cette épreuve de façon identique et indépendante constitue un schéma de Bernoulli. La variable qui compte le nombre de succès suit la loi binomiale : , pour .

9. Coefficient binomial, espérance et variance

Le coefficient binomial compte le nombre de chemins de l'arbre comportant exactement succès parmi répétitions ; il se lit dans le triangle de Pascal et vérifie . Pour suivant : espérance , variance , écart-type .

10. Échantillon

Un échantillon de taille est la liste des variables aléatoires indépendantes et de même loi obtenues en répétant fois une expérience. La moyenne empirique est elle-même une variable aléatoire, dont l'espérance est et la variance : plus l'échantillon est grand, plus la moyenne est concentrée autour de .

11. Concentration : inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Pour toute variable aléatoire d'espérance et de variance , et tout réel : . Appliquée à la moyenne , elle donne l'inégalité de concentration , qui tend vers quand .

12. Loi des grands nombres

La loi (faible) des grands nombres en découle : pour tout , . Autrement dit, la moyenne d'un grand échantillon se rapproche de l'espérance théorique. C'est le fondement de l'estimation statistique : la fréquence observée d'un succès converge vers sa probabilité .

✍️ Exemples résolus & démonstrations

Exemple 1 — Arbre pondéré, probabilités totales et formule de Bayes

Énoncé. Une maladie touche d'une population. On dispose d'un test : si une personne est malade, le test est positif dans des cas ; si elle est saine, le test est négatif dans des cas. On choisit une personne au hasard. On note l'événement « être malade » et l'événement « le test est positif ». 1) Quelle est la probabilité que le test soit positif ? 2) Une personne a un test positif : quelle est la probabilité qu'elle soit réellement malade ?

Solution.

  1. On traduit l'énoncé par un arbre pondéré. La première branche sépare et :
  2. Les probabilités conditionnelles données sont (sensibilité) et , d'où, sur la branche des personnes saines,
  3. Probabilités totales. Les événements et forment une partition de l'univers, donc
  4. On remplace :
  5. Formule de Bayes. On cherche , c'est-à-dire la proportion de vrais positifs parmi les positifs :
  6. Calcul : , soit environ .
  7. Vérification et interprétation. Les quatre cas se répartissent ainsi : vrais positifs , faux positifs ; leur somme est bien . Malgré un test fiable, moins de des tests positifs correspondent à des malades, car la maladie est rare : c'est l'effet de la faible prévalence.

Exemple 2 — Loi binomiale : et espérance

Énoncé. Un QCM comporte questions indépendantes, chacune à propositions dont une seule est correcte. Un candidat répond entièrement au hasard. On note le nombre de bonnes réponses. 1) Justifier que suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. 2) Calculer . 3) Déterminer l'espérance et l'écart-type de .

Solution.

  1. On répète fois, de façon indépendante, une même épreuve de Bernoulli à deux issues : « bonne réponse » (succès) de probabilité , ou « mauvaise réponse ». La variable qui compte les succès suit donc la loi binomiale .
  2. Pour tout entier entre et ,
  3. Calcul de . On passe par l'événement contraire pour limiter les calculs :
  4. On calcule chaque terme :
  5. La somme vaut , donc Le candidat a donc environ de chances d'obtenir au moins bonnes réponses.
  6. Espérance et écart-type. Pour une loi , on a et . Ici : L'écart-type est .
  7. Vérification. En moyenne, le candidat obtient bonnes réponses sur , ce qui est cohérent avec une réponse au hasard ( des questions). La valeur est juste au-dessus de l'espérance, d'où une probabilité légèrement supérieure à un tiers.

Exemple 3 — Loi des grands nombres et inégalité de concentration

Énoncé. On répète fois, de façon indépendante, le lancer d'un dé équilibré à six faces. On s'intéresse à la sortie du « six », de probabilité à chaque lancer. On note le nombre de « six » obtenus et la fréquence des « six ». 1) Donner l'espérance et la variance de . 2) À l'aide de l'inégalité de Bienaymé–Tchebychev, majorer la probabilité que s'écarte de d'au moins . 3) Interpréter à l'aide de la loi des grands nombres.

Solution.

  1. suit la loi binomiale , donc et .
  2. Espérance et variance de la fréquence. Comme , par linéarité de l'espérance et la propriété :
  3. Numériquement :
  4. Inégalité de Bienaymé–Tchebychev. Pour tout réel , Ici et on prend .
  5. On applique :
  6. Calcul : , et . Ainsi Il y a donc au moins de chances que la fréquence des « six » tombe dans l'intervalle , soit environ .
  7. Loi des grands nombres. Puisque lorsque , la borne tend vers pour tout fixé. Autrement dit, plus le nombre de lancers augmente, plus la fréquence observée se concentre autour de la probabilité théorique : c'est exactement le contenu de la loi des grands nombres.
  8. Vérification. Si l'on quadruplait le nombre de lancers (), la variance serait divisée par et la borne deviendrait : l'écart de devient bien plus improbable, ce qui confirme la concentration annoncée.

🔑 Formules clés à retenir

  • Probabilité conditionnelle : (avec )
  • Probabilités composées :
  • Probabilités totales : , en particulier
  • Bayes :
  • Indépendance :
  • Espérance :
  • Variance : ; écart-type :
  • Loi binomiale : , ,
  • Bienaymé-Tchebychev :
⚠️

Astuces & Pièges à éviter

Les erreurs classiques — à lire avant les exercices !

  • : ne jamais confondre « la probabilité de sachant » et son inverse. Le dénominateur change ( contre ).
  • Indépendance incompatibilité. Deux événements incompatibles () de probabilités non nulles ne sont jamais indépendants : si l'un se réalise, l'autre est impossible, donc se savoir l'un change tout. Indépendant veut dire , et non .
  • Vérifier l'indépendance par le calcul, pas à l'intuition : comparer à .
  • Somme des branches = 1 à chaque nœud : une erreur de complément () fausse tout l'arbre.
  • Coefficient binomial : ne pas oublier le , qui compte les ordres possibles. Écrire seulement est l'erreur la plus fréquente.
  • Espérance vs réalisation : est une moyenne théorique, pas une valeur forcément atteinte (avec , , mais peut valoir ).
  • Variance : bien utiliser et non ; ne pas oublier le carré.
  • Bienaymé-Tchebychev donne une majoration souvent large : si elle dépasse , l'information est triviale et inutile.
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