1. Probabilité conditionnelle
Soit et deux événements avec . La probabilité conditionnelle de sachant est le nombre . Elle mesure la probabilité de en se restreignant à l'univers où est réalisé. On en déduit la formule des probabilités composées : .
Exemple. Dans une urne, si et , alors .
2. Arbres pondérés
Un arbre pondéré représente une expérience à plusieurs étapes. Chaque branche porte une probabilité : à la première étape ce sont des probabilités simples, ensuite des probabilités conditionnelles. Règles : la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut ; la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités le long du chemin ; la probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins qui le réalisent.
3. Partition et formule des probabilités totales
Les événements forment une partition de l'univers s'ils sont deux à deux incompatibles et de réunion l'univers (avec ). Pour tout événement : . Le cas le plus fréquent utilise la partition : . Cette formule revient à additionner toutes les branches de l'arbre qui mènent à .
4. Probabilités conditionnelles inverses (formule de Bayes)
Lorsqu'on connaît et qu'on cherche la cause , on remonte l'arbre : , le dénominateur étant calculé par les probabilités totales. Exemple (test). Si de la population est malade, le test détecte des malades et donne de faux positifs, la probabilité d'être réellement malade sachant que le test est positif reste modeste, car les faux positifs sont nombreux.
5. Indépendance
Deux événements et sont indépendants lorsque . De façon équivalente, si : , c'est-à-dire que savoir que est réalisé ne change pas la probabilité de . Si et sont indépendants, alors et le sont aussi.
6. Variable aléatoire et loi de probabilité
Une variable aléatoire est une fonction qui associe à chaque issue de l'univers un nombre réel. Sa loi de probabilité donne, pour chaque valeur prise par , la probabilité . Ces probabilités vérifient et . On la présente souvent dans un tableau valeurs / probabilités.
7. Espérance, variance, écart-type
L'espérance est la valeur moyenne attendue de sur un grand nombre de répétitions. La variance mesure la dispersion autour de la moyenne. L'écart-type s'exprime dans la même unité que . Linéarité : et .
8. Schéma de Bernoulli et loi binomiale
Une épreuve de Bernoulli de paramètre n'a que deux issues : succès (probabilité ) et échec (probabilité ). Répéter fois cette épreuve de façon identique et indépendante constitue un schéma de Bernoulli. La variable qui compte le nombre de succès suit la loi binomiale : , pour .
9. Coefficient binomial, espérance et variance
Le coefficient binomial compte le nombre de chemins de l'arbre comportant exactement succès parmi répétitions ; il se lit dans le triangle de Pascal et vérifie . Pour suivant : espérance , variance , écart-type .
10. Échantillon
Un échantillon de taille est la liste des variables aléatoires indépendantes et de même loi obtenues en répétant fois une expérience. La moyenne empirique est elle-même une variable aléatoire, dont l'espérance est et la variance : plus l'échantillon est grand, plus la moyenne est concentrée autour de .
11. Concentration : inégalité de Bienaymé-Tchebychev
Pour toute variable aléatoire d'espérance et de variance , et tout réel : . Appliquée à la moyenne , elle donne l'inégalité de concentration , qui tend vers quand .
12. Loi des grands nombres
La loi (faible) des grands nombres en découle : pour tout , . Autrement dit, la moyenne d'un grand échantillon se rapproche de l'espérance théorique. C'est le fondement de l'estimation statistique : la fréquence observée d'un succès converge vers sa probabilité .