Variable aléatoire réelle
Une variable aléatoire est une fonction qui associe à chaque issue d'une expérience aléatoire un nombre réel. On note l'ensemble des valeurs possibles .
Exemple : on lance un dé et est le gain : si on obtient , sinon. Alors .
Loi de probabilité
La loi de probabilité de associe à chaque valeur sa probabilité . On la présente souvent dans un tableau. La somme de toutes les probabilités vaut toujours : .
Espérance
L'espérance est la moyenne des valeurs de pondérées par leurs probabilités : . Elle représente la valeur moyenne obtenue si l'on répète un très grand nombre de fois l'expérience.
Exemple : pour le dé ci-dessus, .
Variance
La variance mesure la dispersion des valeurs autour de l'espérance : . On utilise souvent la formule de König-Huygens : , avec .
Écart-type
L'écart-type exprime la dispersion dans la même unité que . Plus est petit, plus les valeurs sont resserrées autour de la moyenne.
Propriétés de l'espérance
Pour tous réels et : . L'espérance est linéaire.
Exemple : si , alors .
Propriétés de la variance
Pour tous réels et : . La constante (translation) ne change pas la dispersion, et le facteur est élevé au carré. On en déduit .
Interprétation : gain moyen
Dans un jeu, s'interprète comme le gain (ou la perte) moyen par partie sur le long terme. Un jeu est dit équitable lorsque : ni le joueur ni l'organisateur n'est avantagé.
Épreuve de Bernoulli
Une épreuve de Bernoulli est une expérience à deux issues : succès (probabilité ) et échec (probabilité ). La variable qui vaut en cas de succès et sinon suit une loi de Bernoulli de paramètre , avec et .