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Variables aléatoires

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Cours complet

Contenu du cours

Variable aléatoire réelle

Une variable aléatoire est une fonction qui associe à chaque issue d'une expérience aléatoire un nombre réel. On note l'ensemble des valeurs possibles .

Exemple : on lance un dé et est le gain : si on obtient , sinon. Alors .

Loi de probabilité

La loi de probabilité de associe à chaque valeur sa probabilité . On la présente souvent dans un tableau. La somme de toutes les probabilités vaut toujours : .

Espérance

L'espérance est la moyenne des valeurs de pondérées par leurs probabilités : . Elle représente la valeur moyenne obtenue si l'on répète un très grand nombre de fois l'expérience.

Exemple : pour le dé ci-dessus, .

Variance

La variance mesure la dispersion des valeurs autour de l'espérance : . On utilise souvent la formule de König-Huygens : , avec .

Écart-type

L'écart-type exprime la dispersion dans la même unité que . Plus est petit, plus les valeurs sont resserrées autour de la moyenne.

Propriétés de l'espérance

Pour tous réels et : . L'espérance est linéaire.

Exemple : si , alors .

Propriétés de la variance

Pour tous réels et : . La constante (translation) ne change pas la dispersion, et le facteur est élevé au carré. On en déduit .

Interprétation : gain moyen

Dans un jeu, s'interprète comme le gain (ou la perte) moyen par partie sur le long terme. Un jeu est dit équitable lorsque : ni le joueur ni l'organisateur n'est avantagé.

Épreuve de Bernoulli

Une épreuve de Bernoulli est une expérience à deux issues : succès (probabilité ) et échec (probabilité ). La variable qui vaut en cas de succès et sinon suit une loi de Bernoulli de paramètre , avec et .

✍️ Exemples résolus & démonstrations

Exemple 1 — Loi de probabilité, espérance et variance d'un jeu

Énoncé. On lance un dé équilibré à six faces. Un joueur gagne € s'il obtient un , perd € s'il obtient un ou un , et gagne € dans les autres cas. On note la variable aléatoire égale au gain (en euros) du joueur. Dresser la loi de probabilité de , puis calculer et .

Solution.

  1. Valeurs prises par . Le gain vaut pour la face , pour les faces et , et pour les faces , , . Donc prend les valeurs , et .
  2. Probabilités. Le dé étant équilibré, chaque face a la probabilité . On obtient (une face), (deux faces) et (trois faces).
  3. Loi de probabilité. On la résume dans un tableau : pour , ; pour , ; pour , . (Vérification : la somme des probabilités vaut .)
  4. Espérance. Par définition . On calcule .
  5. Variance (formule de König-Huygens). On utilise . D'abord . Puis .

Exemple 2 — Gain moyen et interprétation d'une loterie

Énoncé. Une tombola vend des billets à € l'unité. Sur billets, un seul donne un gros lot de €, neuf donnent un petit lot de €, et les autres ne donnent rien. On note le gain net d'un joueur (lot reçu moins le prix du billet). Donner la loi de , calculer et interpréter le résultat.

Solution.

  1. Gains nets possibles. Avec le gros lot : €. Avec un petit lot : €. Sans lot : €. Donc prend les valeurs , et .
  2. Probabilités. Un billet est choisi parmi : , et . (Vérification : .)
  3. Espérance. .
  4. Interprétation. En moyenne, sur un grand nombre de billets, chaque joueur perd € par billet acheté. Le jeu est défavorable au joueur (et favorable à l'organisateur, qui gagne en moyenne € par billet vendu). Un jeu serait dit équitable si : ici ce n'est pas le cas.

Exemple 3 — Transformation affine et

Énoncé. On reprend la variable de l'exemple 1, dont on a établi et . L'organisateur modifie la règle : le nouveau gain est (on double le gain précédent et on ajoute € de prime). Calculer et à l'aide des propriétés, puis vérifier par la loi.

Solution.

  1. Espérance d'une transformation affine. La propriété donne . Ici et , donc .
  2. Variance d'une transformation affine. La propriété donne (l'ajout de ne modifie pas la dispersion). Ici .
  3. Vérification de par la loi. Comme , à correspond , à correspond , et à correspond , avec les mêmes probabilités. On calcule directement . On retrouve bien : les deux méthodes coïncident.

🔑 Formules clés à retenir

  • Loi de probabilité :
  • Espérance :
  • Espérance de :
  • Variance (définition) :
  • Variance (König-Huygens) :
  • Écart-type :
  • Linéarité :
  • Variance affine : et
  • Bernoulli de paramètre : et
⚠️

Astuces & Pièges à éviter

Les erreurs classiques — à lire avant les exercices !

  • La variance est toujours positive ou nulle : . Un résultat négatif signale une erreur de calcul (souvent un signe ou une puissance oubliée).
  • Unités : l'espérance et l'écart-type s'expriment dans l'unité de (euros, cm…), mais la variance dans cette unité au carré. Pour comparer à , on utilise donc .
  • Piège sur : le coefficient est (et non ), et la constante disparaît car une translation ne modifie pas la dispersion.
  • Ne pas confondre et : ces deux quantités sont en général différentes, et c'est précisément leur écart qui donne la variance.
  • Vérifier la loi : avant tout calcul, contrôler que . Sinon, la loi est fausse et tout le reste le sera aussi.
  • Espérance non linéaire pour le carré : en général , alors que reste valable.
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